Por Manuel

MAS SOBRE LOS INDICADORES

Como expliqué en mi anterior artículo, considero a los pronosticadores algo muy importante para mi sistema. No funcionaría sin ellos. Ahora vamos a ver mas sobre los indicadores (pronosticadores), a modo de explicación más amplia, pero más sencilla.

Te hablé de que generaba una tabla, para un indicador dado y para una empresa concreta. En realidad lo que hago es estudiar cada indicador que tengo, para cada valor del mercado elegido, y generar con ello una tabla de resultados para cada indicador.

¿Por qué no una tabla para cada indicador y cada valor? Mi experiencia me ha demostrado que eso es rizar el rizo. Algo que se conoce como sobre optimizar un sistema, con lo que al final los resultados no son buenos aunque los back test te digan que sí lo serán. Si sobre optimizamos, en realidad y sin querer, adaptamos el sistema a las cosas que pasaron, pero no garantizamos que eso será lo que pasará en un futuro.

¿Por qué no una tabla para cada valor? Porque eso unifica todos los indicadores, y mi experiencia me ha hecho ver que unos indicadores funcionan mejor que otros según la categoría del valor, y que, además, esta calidad de funcionamiento varía con el paso del tiempo. No sé cómo explicarlo mejor, pero no es una buena idea aplicar una tabla de resultados de todos los indicadores contra un valor. Los indicadores se contradicen y se pierde estabilidad en el sistema. A lo mejor en próximos artículos entro a definir mejor todo esto.

Lo mejor, después de muchos, pero muchos cálculos y simulaciones, es generar una tabla de resultados por indicador. Una tabla donde se reflejan las nueve opciones posibles que se pueden dar cada día del ciclo estudiado, y lo que pasó cada uno de los 22 días siguientes al pronóstico, acumulados por días.

Te recuerdo las nueve opciones o casos posibles que se pueden dar cada día para un indicador y un valor en concreto. Te recuerdo, también, que si un indicador no dice nada es lo mismo que si hubiera dicho que las acciones no se van a mover.

–          Dijo que bajarían y bajaron

–          Dijo que bajarían y no se movieron

–          Dijo que bajarían y subieron

–          Dijo que no se moverían y bajaron

–          Dijo que no se moverían y no se movieron

–          Dijo que no se moverían y subieron

–          Dijo que subirían y bajaron

–          Dijo que subirían y no se movieron

–          Dijo que subirían y subieron

Gracias a los estudios aplicados, y a que hemos conseguido esa tabla de estadísticas, podemos saber muchas cosas, y seguir creando el sistema teniendo como base estos cálculos y tablas mencionados.

Si, por ejemplo, un indicador ha dicho que un valor bajaría, nosotros sabemos lo que ha pasado en realidad, cada uno de los 22 días siguientes. Tenemos ese dato estadístico. Tomemos un día posterior, por ejemplo el 7º día después del pronóstico. Obtenemos de la tabla el dato estadístico que nos dice que esa condición se ha dado un total de 110 veces (para el ciclo de 250), y de esas 110 veces que el indicador dijo que un valor bajaría, 62 de verdad bajó, en 37 ocasiones el valor se mantuvo y en 11 el valor subió.

Pronto veremos lo que hacer con esos datos, pero antes quiero ver alguna cosa más de estos estudios y tablas creadas.

Manuel – Sistema Bolsa

Mas sobre los indicadores

Deja una respuesta